Havia um job esta semana de um assunto que me encanta desde a época de investidor: base histórica de cotações. Estamos falando de ações da Bovespa. Na época que era investidor frequente mantinha uma base que era atualizada por um programinha em Java chamado Graphix ou algo assim, mas nunca tive certeza se os ajustes feitos pelo programa eram os corretos. Surgiu agora a possibilidade de eu realizar código que converte uma base histórica recebida com um minuto por linha em campos divididos por ponto-e-vírgula (o CSV do Windows) para candles de várias periodicidades. E isso justo agora que ando estudando awk. Então não deu outra: usei esta linguagem clássica como ferramenta para esta conversão.
O código ficou, em minha humilde opinião, elegante e pequeno, pois se aproveita da composição das periodicidades. Ou seja, o período de cinco minutos é a consolidação de cinco linhas de um minuto, mas a de quinze minutos não são quinze linhas de um minuto, mas três de cinco minutos, que já estão sendo calculados a cada cinco linha. E assim por diante. Usando os arrays associativos do awk é possível manter o estado de cada candle até o momento de gerar a saída desejada, que no exemplo que codifiquei ficou como um comando SQL de insert em um banco fictício que grava cada tipo de candle em uma tabela.
O uso de um array por candle simplificou o código, pois ao criar uma função que manipula o candle que está finalizando e o próximo eu posso simplesmente passá-los como argumentos. Dessa forma eu só preciso compor os filtros de linhas de acordo com o resto da divisão do seu número. No exemplo inicial, o candle de cinco minutos está finalizando quando RN é igual a cinco ou múltiplos de cinco, enquanto um novo candle se inicia em múltiplos de seis.